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到目前为止在当前周期中股票指数波动率自2018年初以来一直呈上升

发布时间:2019-09-03作者:admin来源:本站原创点击数:

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  目前为止,在当前周期中,股票指数波动率自2018年初以来一直呈上升趋势。

  到目前为止,在当前周期中,股票指数波动率自2018年初以来一直呈上升趋势。债券、黄金、 白银、铜和谷物波动率也在转向上升;

  ① 尽管贸易摩擦加剧后以美元计价的铜价下跌5%,但铜 期权并未像黄金和白银市场那样呈现隐含波动率上升趋势。也就是说,铜期权的隐含波动率在2017年年中触底,约为12%,但此后已接近20%;

  ② 国债期权也可能处在低位上升形态中,玉米和小麦期权隐含波动率已经上升,黄金和白银期权的隐含波动率从历史低点回升;

  ③货币期权隐含波动率也从近期的低点小幅上涨,但主要货币对隐含波动率的上升趋势并不像其他资产类别那样明显。英镑(受英国脱欧影响)和日元例外,波动率上涨幅稍微更高;

  ④澳元加元期权对贸易争端升级只是勉强打了个哈欠;贸易使得日元期权隐含波动率略高,但瑞士法郎不为所动;英国脱欧正在推动英镑期权隐含波动率略高,但欧元期权反应冷淡;

  ⑤ 高波动率以及波动率上升时期通常有两个共同点:近因:将波动率上升归因到某事件或一系列事件。深层次原因:隐含波动率从低位转向高位的真正原因;

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